ANALISIS RISK DAN RETURN SAHAM INDUSTRI MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2022

Abstract

ABSTRAK

Industri manufaktur pada sektor aneka merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang konsumsi seperti mesin, alat berat, tekstil, garmen, kabel, komponen otomotif, alas kaki, elektronik dan lainnya. Pada sektor aneka terdapat 30 perusahaan, yang dimana data perusahaan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Capital Asset pricing Model (CAPM) merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset beresiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang, dengan tujuan memprediksi mengenai hubungan antara risiko suatu aset dengan return yang diharapkan, dan sebagai dasar pemilihan dalam berinvesatasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data Industri Sektor Aneka, harga saham, IHSG, BI, dan website. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode CAPM dalam menganalisis data. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 perusahaan yang diteliti terdapat 13 perusahaan yang undervalued atau tidak efisien, dan 17 perusahaan overvalued atau saham efisien.

Kata Kunci : CAPM, JKMISC