Metode Vector Autoregressive (VAR) dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang Terhadap Ekspor Dan Impor Di Indonesia

Dwi Reskiyani Febrianti(1*), Muhammad Arif Tiro(2), S. Sudarmin(3),

(1) Program Studi Statistika FMIPA UNM
(2) Program Studi Statistika FMIPA UNM
(3) Program Studi Statistika FMIPA UNM
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.35580/variansiunm14645

Abstract


Abstrak. Metode Vector Autoregressive (VAR) adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu. Data deret waktu dikategorikan menurut interval waktu yang sama, baik dalam harian, mingguan, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Vector Autoregressive (VAR) merupakan pemodelan yang tidak perlu menentukan variabel endogen dan variabel eksogen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kurs mata uang terhadap ekspor dan impor di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kurs, ekspor, dan impor dari bulan Januari 2014 hingga Desember 2018. Uji stasioneritas dalam penelitian ini menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF). Dalam penelitian ini menggunakan differencing terhadap data karena data tidak stasioner pada level. Penentuan panjang lag optimal diperoleh dari nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling minimum. Estimasi model VAR diperoleh setelah penentuan panjang lag optimal. Uji kausalitas dilakukan dengan uji Causality Granger untuk melihat pengaruh timbal balik antar variabel yang diuji dalam penelitian ini. Terakhir menggunakan uji Impulse Response Function (IRF) untuk menelusuri guncangan atau shock suatu variabel terhadap variabel lainnya. Adapun hasil analisis yang diperoleh menunjukkan terdapat dua hubungan satu arah yaitu kurs mempengaruhi ekspor dan ekspor mempengaruhi impor.

Kata Kunci: VAR, Kurs, Ekspor, Impor.

Full Text:

PDF

References


Amir, M. (2001). Ekspor Impor Teori & Penerapannya. Jakarta: PPM.

Anindita, R., & Reed, M. R. (2008). Bisnis dan Perdagangan Internasional. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Badan Pusat Statistik. (t.thn.). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id

Batubara, D. M., & Saskara, I. N. (2013). Analisis Hubungan Ekspor, Impor, PDB, dan Utang Luar Negeri Indonesia Periode 1970-2013. 46-55.

Clark, J., & Schkade. (1983). Statistical Analysis for Administrative Decisions. USA: Ohio South-Western Publishing CO.

Firdaus, M., Holis, A., Amaliah, S., Fazri, M., & Sangadji, M. (2018). Dampak Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Aktivitas Ekspor dan Impor Nasional.

Ginting, A. (2013). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan.

Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. The Econometric Society, 424-438.

Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics Fourth Edition. New York: Gary Burke.

Hadiyatullah. (2011). Model Vector Autoregressive (VAR) dan Penerapannya untuk Analisis Pengaruh Harga Migas Terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode 1997-2009). Skripsi.

Hanke, J., & Wichern, D. (2005). Business Forecasting. Pearson.

Hutabarat, R. (1996). Transaksi Ekspor Impor. Jakarta: Erlangga.

Juliodinata, A. I. (2017). Metode Vector Autoregressive dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Skripsi.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (t.thn.). Diambil kembali dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: kemendag.go.id

Makridakis. (1999). Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Mankiw, G. (2003). Macroeconomics 5th Edition. New York: Worth Publishers.

Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2002-2012.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 1-48.

Sukirno, S. (2006). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2008). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tandjung, M. (2011). Aspek dan Prosedur Ekspor - Impor. Jakarta: Salemba Empat.


Article Metrics

Abstract view : 4990 times | PDF view : 1050 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Dwi Reskiyani Febrianti, Muhammad Arif Tiro, S. Sudarmin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Abstracted/Indexed by:

SINTADimensions

 

 

VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)